cholesky v1

Sheet1

Cholesky Decomposition
1
Covariance Matrix (R)
0.020
0.015
0.010
0.015
0.030
0.012
0.010
0.012
0.040
2
Decomposes into (L) and (U):
a
0
0
a
x
y
x
b
0
X
0
b
z
y
z
c
0
0
c
3
Solving for a, b, c, x, y, z:
a
 0.14142 
x
 0.10607 
b
 0.13693 
y
 0.07071 
c
 0.18417 
z
 0.03286 
4
Such that LU = R:
 0.141 
0.00
0.00
0.141
0.106
0.071
0.0200
0.0150
0.0100
 0.106 
 0.137 
0.00
X
0.000
0.137
0.033
=
0.0150
0.0300
0.0120
 0.071 
 0.033 
 0.184 
0.000
0.000
0.184
0.0100
0.0120
0.0400
"Lower triangle"
"Upper triangle"
Covariance Matrix (R)

Sheet2

Sheet3